Индикатор Average True Range (ATR) ⎼ это инструмент технического анализа, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим. Он используется для измерения волатильности рынка. В этой статье мы подробно рассмотрим, как рассчитывается ATR и как его можно использовать в торговле.
Что такое ATR?
ATR ౼ это индикатор, который рассчитывает средний диапазон ценового движения за определенный период времени. Он учитывает наибольшее из трех значений: абсолютное значение разницы между текущими максимумом и минимумом, абсолютное значение разницы между текущим максимумом и предыдущей ценой закрытия, и абсолютное значение разницы между текущим минимумом и предыдущей ценой закрытия.
Формула расчета ATR
Расчет ATR производится по следующей формуле:
1. Рассчитайте True Range (TR) для каждого периода:
- TR = максимальное из [(Текущий максимум ౼ Текущий минимум),
- |(Текущий максимум ⎼ Предыдущее закрытие)|,
- |(Текущий минимум ⎼ Предыдущее закрытие)|]
2. Рассчитайте ATR за определенный период (обычно 14 периодов):
- ATR = [(Предыдущий ATR * (n-1)) + Текущий TR] / n
где n ౼ количество периодов.
Пример расчета ATR
Допустим, мы хотим рассчитать ATR для валютной пары EUR/USD за последние 14 дней. Для этого нам нужно сначала рассчитать TR для каждого дня, а затем использовать эти значения для расчета ATR.
Предположим, что TR за последние 14 дней следующие: 0,0012, 0,0015, 0,0018, 0,0021, 0,0019, 0,0017, 0,0014, 0,0011, 0,0013, 0,0016, 0,0020, 0,0018, 0,0015, 0,0012.
Для расчета ATR мы берем среднее значение этих TR за 14 дней. Предположим, что предыдущий ATR был 0,0015. Тогда ATR за 14 дней будет равен:
ATR = [(0,0015 * (14-1)) + 0,0012] / 14 = 0,00146
Использование ATR в торговле
ATR используется в различных стратегиях торговли, включая:
- Определение волатильности рынка
- Установление стоп-лосса
- Определение размера позиции
- Идентификация прорывов
ATR является полезным инструментом для трейдеров, поскольку он помогает им понять волатильность рынка и принимать обоснованные решения.
Преимущества использования ATR в торговле
Использование ATR в торговле имеет несколько преимуществ. Во-первых, ATR помогает трейдерам понять уровень волатильности рынка, что может быть полезно при принятии решений о входе и выходе из позиций. Во-вторых, ATR может быть использован для установления стоп-лосса, что позволяет ограничить потенциальные потери.
Определение оптимального стоп-лосса с помощью ATR
Одним из способов использования ATR является установление стоп-лосса на уровне, кратном ATR. Например, трейдер может установить стоп-лосс на уровне 2 ATR ниже цены входа в длинную позицию. Это позволяет учесть текущую волатильность рынка и избежать преждевременного закрытия позиции.
ATR и размер позиции
ATR также может быть использован для определения размера позиции. Трейдеры могут использовать ATR для расчета оптимального размера позиции, исходя из их толерантности к риску и текущей волатильности рынка.
Ограничения ATR
Хотя ATR является полезным инструментом, он не лишен ограничений. Одним из основных ограничений является то, что ATR является отстающим индикатором, то есть он основан на прошлых данных и не может предсказать будущую волатильность.
Использование ATR в сочетании с другими индикаторами
Для получения более точных сигналов трейдеры могут использовать ATR в сочетании с другими индикаторами технического анализа. Например, сочетание ATR с индикатором тренда, таким как скользящая средняя, может помочь трейдерам принимать более обоснованные решения.
